L'apprentissage automatique quantique a été à la fois sur-vendu et sous-livré à parts à peu près égales. Cette semaine n'est pas un argumentaire de vente pour la topologie ou pour le quantique — c'est une semaine de travail pour celles et ceux qui veulent savoir où, précisément, ces outils apportent un gain mesurable par rapport à des références classiques solides sur des problèmes financiers. Parfois oui. Parfois non. Nous nous intéressons à ce qui distingue les deux cas.
Le bootcamp couvre les circuits quantiques variationnels et les méthodes à noyaux quantiques au niveau nécessaire pour les utiliser (Qiskit, PennyLane), les caractéristiques topologiques pour séries temporelles financières non stationnaires, et la question ouverte de savoir si les deux ensemble valent leur budget de calcul. La moitié de la semaine est cours et TP, l'autre moitié atelier de recherche.
Aperçu du programme
Une semaine intensive en présentiel à Cotonou, prolongée par un atelier de recherche. Cours le matin, TP l'après-midi, soirées ouvertes pour l'atelier du jour 5. Y. U. Gaba pilote la partie topologie ; co-enseignants en informatique quantique et finance quantitative issus du réseau de collaborateurs académiques et industriels d'AIRINA, nommés quatre semaines avant chaque cohorte.
Cohorte de ~15 participants, sur dossier. Liste de lectures préparatoires envoyée 4 semaines avant. Dépôt commun pour les notebooks et les codes. Bourses limitées pour doctorants.
Structure du programme
- Jours 1–2. Passage rapide sur l'informatique quantique pour la finance (Qiskit, PennyLane, circuits variationnels, noyaux quantiques) et sur les méthodes topologiques pour séries temporelles financières (filtrations cubiques et Vietoris–Rips, persistence images, courbes de Betti).
- Jour 3. Jeter le pont — espaces de caractéristiques quantiques enrichis par des features topologiques, pipelines hybrides quantique-classique, et la question ouverte du budget de calcul.
- Jour 4. Études de cas : surface de volatilité, détection de régime en change, construction de portefeuille sous corrélations à queues lourdes, risque crédit petit échantillon. Chaque cas avec sa référence honnête.
- Jour 5. Atelier de recherche et projet final en binôme. Présentations et rédaction collective d'une note de recherche commune.
Évaluation
Une note de recherche en binôme (5–8 pages) sur un problème choisi dans la liste curatée — comparant une approche quantique-topologique à une référence classique solide sur un jeu de données financier réel. Les résultats négatifs honnêtes sont bienvenus ; l'évaluation porte sur la qualité de la question et la rigueur de la comparaison, pas sur le fait que la méthode quantique ou topologique « gagne ».
Certificat
L'achèvement complet — semaine + projet final défendu — donne droit à un certificat AIRINA Méthodes quantiques-topologiques, projet final noté.
Acquis pédagogiques
À l'issue du programme, les participants sauront :
- Construire un classifieur quantique variationnel en PennyLane ou Qiskit, l'entraîner, et le comparer honnêtement à une référence classique solide.
- Calculer des noyaux quantiques pour un jeu de données financier réel et identifier le régime où ils dépassent les références RBF / Matérn / random features.
- Appliquer des caractéristiques topologiques (persistence images, courbes de Betti) à des séries temporelles financières pour la détection de régime, avec une attention propre à la non-stationnarité.
- Lire une prépublication récente en QML ou en finance topologique, identifier son affirmation, trouver sa référence la plus faible, et décider si l'affirmation tient.
- Reconnaître les cas où ni le quantique ni la topologie n'aident, et le dire clairement quand c'est le cas.
Programme détaillé
Qubits, portes, circuits en PennyLane et Qiskit. Circuits variationnels, règle du shift de paramètre, QAOA sur un problème de portefeuille-jouet. Noyaux quantiques et ce à quoi ils correspondent classiquement.
Filtrations cubiques et Vietoris–Rips appliquées aux séries de log-rendements. Persistence images et courbes de Betti comme caractéristiques. Détecter topologiquement les changements de régime. Pourquoi le théorème de stabilité compte quand les données sont non-stationnaires.
Espaces de caractéristiques quantiques enrichis par des caractéristiques topologiques. Pipelines hybrides quantique-classique. La question ouverte : quand le calcul investi côté quantique dépasse-t-il le même calcul investi en apprentissage profond classique ?
Modélisation de la surface de volatilité, détection de régime en change, construction de portefeuille sous structure de corrélation à queues lourdes, risque crédit sur petit échantillon. Chaque cas avec sa référence honnête et un verdict clair.
Les participants travaillent en binôme sur un problème choisi dans la liste des questions ouvertes de la semaine. Après-midi : présentations et rédaction collective. La cohorte repart avec une note de recherche commune en brouillon.
À qui s'adresse cette formation
Ce bootcamp s'adresse aux praticiens et chercheurs qui veulent une vue de travail — pas marketing — sur ce que le quantique et la topologie apportent réellement à la finance quantitative.
- Quants et praticiens en ingénierie financière de banques, hedge funds, gestionnaires d'actifs, fintechs.
- Doctorants avancés (dernière année de master ou doctorat) en mathématiques, physique, informatique avec un intérêt pour la finance.
- Chercheurs en apprentissage automatique quantique curieux du côté topologique et vice versa.
Prérequis
- Finance quantitative. À l'aise avec les bases du calcul stochastique, la modélisation de séries temporelles, l'optimisation de portefeuille.
- Mathématiques. Algèbre linéaire au niveau master supérieur. Une exposition préalable à l'informatique quantique aide ; pas strictement requise si vous savez avancer vite la première semaine.
- Programmation. Python pratique ; expérience avec Qiskit ou PennyLane est un plus.
Sélection
Cohorte de ~15 participants, sur dossier. Nous demandons un CV et un court paragraphe sur l'usage que vous comptez en faire. La cohorte se remplit lentement pour préserver la densité de l'atelier.
Brochure
La brochure détaillée du programme (PDF, FR/EN) est envoyée sur demande — avec le programme jour par jour, les profils des intervenants, des exemples de projets passés, et le calendrier de la cohorte.
Pour recevoir la brochure courante, écrivez à contact@airina.africa avec « Méthodes quantiques-topologiques — demande de brochure » en objet. La brochure est mise à jour à chaque cohorte ; nous envoyons la version courante au moment de votre demande.